DailyDataLab: informazioni dai mercati finanziari per l'analisi della congiuntura economica

I mercati finanziari: fonte di informazioni

In un mondo caratterizzato da elevata incertezza, la possibilità di accedere a informazioni accurate e aggiornate può risultare una fonte preziosa di supporto ai processi decisionali aziendali.
Gli operatori che hanno gli strumenti e la convenienza a raccogliere, elaborare e utilizzare i dati a maggior frequenza sono gli operatori finanziari. La volatilità dei mercati finanziari impone loro un costante approfondimento e aggiornamento di tutte le informazioni economiche disponibili che possono influenzare i prezzi dei diversi asset. Solo in questo modo un operatore può sperare di "anticipare" il mercato e guadagnare dalle modificazione dei prezzi. Questa attività di monitoraggio ha costi elevati, giustificati dalle attese di guadagni ancora più elevati. Nessun operatore finanziario vorrebbe mai condividere con terzi le informazioni disponibili. Tuttavia, c'è un momento in cui egli deve necessariamente far trasparire le proprie valutazioni: quando effettua una transazione. Il prezzo di una transazione è infatti il risultato delle diverse posizioni di forza dei soggetti coinvolti e della loro valutazione sulla situazione attuale e prospettica delle variabili economiche che influenzano il mercato. Se si considera la media di un numero sufficientemente elevato di transazioni, l'effetto "posizione di forza" tenderà a scomparire, facendo emergere le valutazioni economiche medie degli operatori coinvolti.
Il prezzo medio giornaliero delle transazioni effettuate su un mercato finanziario svela quindi l'opinione prevalente degli operatori sulla situazione attuale e prospettica delle variabili economiche che influenzano il mercato in esame.

DailyDataLab

Il progetto DailyDataLab nasce dalla collaborazione dei team ExportPlanning e PricePedia, con l'obiettivo di monitorare più mercati finanziari (tassi di cambio, borse valori, tassi di interesse e prezzi della materie prime) per estrarre dalle dinamiche dei prezzi l'opinione prevalente degli operatori in merito alle dinamiche dell'economia mondiale e dei singoli paesi. In aggiunta, DailyDataLab considera anche quelle variabili economiche, a frequenza giornaliera, che possono concorrere ad integrare il segnale proveniente dai mercati finanziari: variazione dei consumi elettrici e indici di mobilità. Infine, data l'epidemia da Covid-19 in atto, DailyDataLab considera anche i dati giornalieri dei contagi e decessi, fornendo una misura sintetica dell'evoluzione dell'epidemia.
L'insieme di tutte queste informazioni offre, in tempo reale, un quadro unico e organico dell'evoluzione della congiuntura economica.

Un report settimanale con i dati economico-finanziari

A partire dalla prima settimana del 2021, queste informazioni sono settimanalmente raccolte in un report, la "Settimana economico-finanziaria" di DailyDataLab, liberamente scaricabile da www.dailydatalab.com.
Questo report è un progetto in progress che vedrà miglioramenti continui nel corso del tempo, anche in relazione a critiche, osservazioni e suggerimenti che gli utilizzatori vorranno condividere.

Il quadro della prima settimana del 2021

Il quadro della prima settimana dell'anno segnala i seguenti fenomeni in atto:

• Significativa crescita degli indici di borsa in quasi tutti i paesi del mondo.
• Forte aumento dei prezzi delle materie prime, dagli energetici ai metalli, agli agricoli.
• Tassi di intesse a 10 anni in aumento negli Stati Uniti. Lo spread con i tassi tedeschi è passato da 1.54 a 1.64, con un aumenti di 10 punti base in soli 5 giorni. Il differenza dei tassi cinesi con quelli USA è diminuita di 20 punti base.
• Segnali positivi provengono dai mercati sulla situazione e sulle prospettive economiche del Vietnam: forte aumento degli indici di borsa, molto maggiori rispetto a quelli USA; calo dello spread dei tassi sui titoli a 10 anni rispetto a quelli statunitensi; apprezzamento del Dong.
• Viceversa, segnali di incertezza caratterizzano il Brasile: forte aumento dei tassi e deprezzamento del Real.

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